這個年初我再平衡設定的資產配置為:
- VTI 30%
- VXUS 10%
- MTUM 10% =>用來對抗飆股
- AVUV 5% =>萬一價值因子有效所以配一點
- VFMF 5%=>但我又不太信任純價值,所以混一點多因子稀釋價值的影響
- IMTM 4%=>成熟國際動能
- AVDV 3%=>成熟國際價值
- AVES 3%=>新興市場價值
- CNYA 3%=>補足A股曝險不足,以2.5%為基準,補到3%
- FLTW 2%=>地表最低費用率台股ETF,做一點點本土偏誤
- VNQ 3%(預計要出清)
- ITA 1.5%=>個人興趣
- ZROZ 10% 理論上最強的美股負相關性
- IEF 5% 純美國公債中報酬與波動較平衡者
- GBTC 0.4%
- ETHE 0.6%
其他為現金和主動投資部位,債與現金合計20%